SEUIL CRITIQUE DE PERTE, n. m.

Domaine : assurance - finance.

Définition : perte maximale, pour un niveau de confiance donné, à laquelle un agent économique s’expose, dans l’hypothèse d’un scénario défavorable à un horizon fixé.

Note : par exemple, pour un niveau de confiance de 95 % et un horizon de 10 jours, un seuil critique de perte d’un million d’euros signifie qu’il y a une probabilité de 5 % qu’un investisseur voie la valeur de son portefeuille se déprécier de plus d’un million d’euros dans 10 jours.

Anglais : value at risk (VAR).

Source : liste officielle publiée au J.O. du 21 janvier 2021.